La première expérience qui allait donner naissance au Mouvement des Cursillos eut lieu en août 1944 à Cala Figuera, sur l’île de Majorque (île espagnole dans la mer Méditerranée)
Se basant sur un cours d'une semaine, appelé "cursillo des chefs de pèlerins", que donnait l’Action catholique à ceux qui préparaient un pèlerinage à Saint-Jacques-de-Compostelle, le jeune Eduardo Bonnin - alors âgé de 28 ans - et un groupe d'amis mirent au point une méthode visant non plus la préparation d'un pèlerinage mais un changement profond dans la vie ordinaire des milieux.
À l’été 1944, ils animèrent un premier Cursillo de trois jours pour des amis dans un chalet à Cala Figuera. Puis ils renouvelèrent l'expérience à chaque année, y invitant particulièrement ceux qu'ils considéraient être des leaders naturels et les recrutant aussi bien chez les "loin de Dieu et de l'Église" que chez les pratiquants. Chaque Cursillo déboucha sur la formation de petits groupes qui se réunirent par la suite pour s'aider dans la prière, l'étude et l'action.
Constatant les effets évidents de la grâce chez ces groupes "cursillistes", le nouvel évêque de l’île, Mgr Juan Hervas, décida de sanctionner ce nouveau type de cursillos et de s’en occuper lui-même très activement. En janvier 1949, eut lieu le premier Cursillo officiellement reconnu par les autorités ecclésiastiques. Dès lors, grâce à Mgr Hervas, les Cursillos se succédèrent à un rythme accéléré (une trentaine dans son diocèse dès la première année), et le Mouvement reçut une impulsion considérable.
Le développement du MC a été phénoménal. Dès 1953, il a essaimé en Amérique du Sud et au Mexique et, de là, s’est répandu rapidement dans une vingtaine de pays hispanophones. En 1961, il commença son expansion dans les diocèses anglophones de l'Amérique du Nord.
En langue française, le premier Cursillo eut lieu à Trois-Rivières, QC, Canada, en 1963. Cependant, ce cursillo resta sans lendemain. C'est celui de Sherbrooke, QC, deux ans plus tard en 1965, qui, mettant sur pied une "École des Dirigeants", devint la source du Mouvement des Cursillos Francophones du Canada.
Vingt ans après sa fondation, le MC avait déjà rejoint les cinq continents. Aujourd'hui, les Cursillos sont en marche dans plus de 60 pays et environ 1500 diocèses dans le monde.
Ajoutons que le MC a aussi débordé le Catholicisme. Plusieurs communautés protestantes ont leur propre Mouvement des Cursillos, notamment les Anglicans et les Épiscopaliens qui l'ont adopté intégralement. D’autres, comme les Méthodistes, les Presbytériens ou les Luthériens, en ont modifié certains aspects et adopté des noms divers mais on y retrouve fondamentalement le même but et la même méthode.
De plus, à l'intérieur de l'Église catholique, plusieurs Mouvements sont issus du Cursillo. Selon certaines estimations, le nombre d’hommes et de femmes de races, de langues et de religions chrétiennes diverses ayant suivi un "3-jours" de Cursillo ou de Mouvements connexes, depuis sa fondation, approche les quarante cinq millions